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Réf PROF00004774

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Business Analyst IT-Risques-Finance-Assurance

Disponible

 

Profil publié le : 26/05/2020 Profil vu : 767 fois Référence : PROF00004774

 
 

Compétences

Expert Moyen Débutant

BDD

ACCESS ORACLE DB2 RMAN

Connaissances fonctionnelles

bale communication Coordination Finance flux office Production REPORTING SAS support utilisateur ANGLAIS Maintenance paramétrage audit Fonction OSS PROCESSUS RH SIG TESTS Visio WEB

Langages

SCRIPT C R C++ Excel SHELL SQL VBA

Méthodes

MIGRATION PILOTAGE PROJET RECETTE Support Cadrage gestion de projet Modélisation Qualité

Systèmes

LINUX

Diplômes et formations

. 2009 - > Bac + 5 - Master 2 Finance Marché-Risques Finance Assurance
. 2006 - > Bac + 5 - DEA de Mathématiques Appliquées-Proba et Stat

Pays / régions

. Auvergne-Rhône-Alpes
. Île-de-France
. Nouvelle-Aquitaine
. Provence-Alpes-Côte d'Azur
. Luxembourg

Expérience professionnelle

Senior Consultant

Consultant Senior Business Analyst 10 années d’expérience



Domaines de Compétences

 Domaines d’intervention

 Banque : Risques de Crédit, gestion de projet, lead applicatif sur des applications Risques et Finance

 Assurance : Assurance Vie, Actuariat, Assurance-Crédit



 Compétences métiers

 Suivi du calcul de la VaR et du P&L, Risques de Crédit et règlementation Bâloise

 Assistance à maîtrise d’ouvrage et testing : Définition des scénarios de tests recette fonctionnelle

 Tests de non régression, suivi des anomalies, support utilisateur

 Maitrise d’ouvrage : cadrage, rédaction des spécifications fonctionnelles et détaillées

 Gestion d’ateliers de cadrage, suivi de la mise en production et formation des utilisateurs

 Rédaction des spécifications techniques, rédaction des procédures opérationnelles

 Rédaction de la cartographie des tâches et des fiches de consignes

 Formation sur des applications de Risques dans le cadre des transferts des applications

 Lead applicatif sur des applications Risques et Finance : ANACREDIT/IFRS16/SCENARISK/PERTES/Garantie

 Analyse des logs, pilotage et suivi des incidents

 Analyses techniques et fonctionnelles sur des rejets après intégration des flux en base

 Contrôle, chargement et analyse des flux restitués par le moteur de valorisation des Garanties

 Analyse des rejets sur des dossiers qui sont tombés en défaut

 Valorisation des garanties semestres par le moteur de valorisation

 Calcul des provisions et méthodes de tarification

 Calcul des engagements en cas de vie ou de décès

 Calcul de prime pure, et périodique



 Compétences Fonctionnelles

 Risques de crédit et de contrepartie, Bâle II, Risques de marché, calcul de la VAR et du P&L

 Produit dérivés : futures, forward, CDS, CDO, swaps, obligations

 Pricing d’options par la méthode de black and schools

 Analyse de la valorisation des garanties

 Analyse de rejets d’intégration sur des dossiers tombés en défaut



 Compétences techniques

 APPLI/PROGICIELS : REUTERS, BLOOMBERG, SCNEARISK, MOCA, IAS

 LANGAGE: VBA, PL/SQL, SAS, SCRIPT SHELLS, C/C++

 BASES DE DONNEES: ORACLE/ACCESS



Études et formations

 2009 Master 2 Finance Mathématiques Université Paris I Panthéon Sorbonne & ENSTA

 2006 DEA de Mathématiques appliquées informatique à l’Université Gaston Berger

Langues

 Anglais

Niveau Oral : Professionnel, Niveau Lu/Ecrit : Professionnel

 Espagnol

Niveau Oral : Intermédiaire, Niveau Lu/Ecrit : Intermédiaire

Expériences Professionnelles

Déc 2019 – à Aujourd’hui Axa Partners-CLP

Business-Analyst projet de migration des données de l’entrepôt dans le Data lake

Cadre de la mission :

Réalisations :  Analyse et étude d’impact des programmes SAS/WPS sur les outils de Reporting pour les périmétres :

- Portfolio Monitoring

- La DAAP (Direction Actuarielle et de l’Assurance de Personnes)

- Profit-Sharing

- Selection Médical

- Excellent Coordination Center



 Mise en place des outils sous SAS/WPS pour des analyses en base

 Extraction sous SAS/WPS pour l’analyse des données du dataware

 Analyse détaillée des reporting SAS/WPS et documentation

 Mise en place d’un outil qui permet d’extraire les montants sur les commissions par année de survenance, par année comptable, par catégorie d’assurance par type de clause sur du VBA et du SAS

 Mise en place d’un reporting qui permet d’extraire les montants des sinistres par année de survenance, par année comptable, par catégorie d’assurance par type de clause sur du VBA et du SAS

 Calcul du montant de provision sur des contrats

 Mise en place d’une spécification technique détaillée

 Mise en place des outils de fusion sous SAS

 Suivi et pilotage

 Réunion périodique





Environnement technique : SQL, SAS, WPS, VBA

Environnement fonctionnel : Assurance-Crédit, Actuariat





Juin 2016 – à Aujourd’hui BPCE

Business Analyst et lead de productions applicatives (Risques-Finance)

Cadre de la mission :

Réalisations :  Suivi du calcul du P&L et de la VAR (VaR de Monté Carlo et VaR paramétrique)

 Suivi du calcul de Stress Test

 Suivi et contrôle des chargements de la matrice économétrique

 Suivi de production des applications du Risques et finance (Pertes et garantie, ANACREDIT, IFRS16, TCI)

 Rédaction des spécifications fonctionnelles sur les montées de version de l'application Pertes

 Contrôle, chargement et analyse des flux dans la base des Pertes

 Chargement, contrôle et validation des indices de valorisation dans l'outil WEBCC

 Contrôle, chargement et analyse des flux restitués par le moteur de valorisation des Garanties

 Analyses techniques des rejets techniques et d'intégrité

 Recette sur la restauration chainée, du Référentiel Bâle II et Bâle III

 Mise à jour des Siren, des matricules, Switch de matricules dans la base de données de notation NIE

 Insertion/Suppression/activation des données économétriques en base par les matrices

 Analyse des rejets d'intégrité sur des dossiers qui sont tombés en défaut.

 Prise en charge et suivi des demandes des Métiers et communication

 Analyse des logs, Pilotage et suivi des incidents

 Formation sur des applications Risques dans le cadre du transfert des applications

 Rédactions de la cartographie des tâches avec les charges

 Rédaction des procédures opérationnelles, des fiches de consignes, des procédures d'escalade

 Paramétrage des tâches via la CRONTAB



Environnement technique :

Environnement fonctionnel :

Linux, SQL, VBA, Oracle, DB2

Risques-Bâle II-Bâle III, VaR





Sept 2011 - Mai 2013 BNPPARIBAS CIB

Support Technico fonctionnel

Cadre de la mission :

Réalisations :  Développement d'une application qui génère des confirmations en VBA/ACCESS

 Etude et développement.

 Réalisation des tests unitaires et/ou des tests d'intégration

 Accompagnement des utilisateurs

 Maintenance évolutive des applications existantes.

 Support et assistance des utilisateurs.



Environnement Technique :

Environnement fonctionnel :



VBA/ACCESS/SQL

Produits dérivés







Juillet 2010 – Mai 2011 BNP Paribas PF à Paris

Business Analyste Risques Bale II



Cadre de la mission :

Réalisations :  Appropriation de la documentation fonctionnelle sur la réglementation de Bâloise

 Contrôles de Coflux sur des dossiers selon la réglementation Bâloise

 Calcul de la date de défaut et de la Segmentation de l'encours

 Mise en place d'un outil qui permet de faire de la migration des tables SAS de V8 à V9

 Tests de non régression entre deux serveurs

 Etude des niches sur une certaine catégorie de population

 Mise en place d'un outil SAS permettant d'étudier les niches de population entre deux trimestres



Environnement technique :

SAS /SQL/SHELL



Environnement fonctionnel :

Risques-Bâle II







Juillet 2009 - Juin 2010 SGCIB - Paris

Cadre de la mission : Commando IT à la SGCIB



Réalisations :  Développement d'applications en VBA pour le Middle et le Front Office

 Mise en Place des Processus pour chercher ou insérer des deals (Option, Warrants, Futures, Swaps) dans Eliot

 Commando Middle Office pour le suivi des OST

 Développement d'applications pour gérer les paramètres du marché, de Booking des deals



Environnement technique :

BA/ACCESS/EXCEL

Environnement fonctionnel :

Produits dérivés









Oct. 2008 - Juin 2009 CALYON CIB à Paris

Stagiaire Risk Permanent Control

Cadre de la mission :

Réalisations :  Appropriation du dispositif technico-Fonctionnel sur la réglementation de Bâle II

 La mise en place et l'évolution d'indicateurs permettant de mesurer la qualité des données.

 La réalisation des travaux d'audit relatifs à des études d'historiques

 Mise en place de contrôles automatiques contribuant à l'industrialisation du Processus de fiabilisation.

 Production périodique de rapports sur la qualité des données et de recommandations en vue de l'amélioration des travaux de collecte.



Environnement technique :

VBA / SAS / SQL

Environnement fonctionnel :

Risques de crédit-Bâle II







Projets de modélisation et mémoires en DEA Mathématiques et Master II Finance de marché

Cadre de la mission :

Réalisations :  Estimation de la densité des taux de rentabilité par la méthode du noyau

 Mise en place des applications sous VBA/EXCEL pour le calcul des rendements historiques avec l'estimation des paramètres Moyenne, Médiane, Ecart-Type, Kurtosis, Skewness

 Modélisation du prix d'une option par la méthode de Black et Scholes sous VBA/EXCEL

 Mise en place des applications pour la modélisation des lettres grecques (Delta, Vega, Gamma, Thêta, Rho) sous VBA/EXCEL

 Mise en place d'une matrice de corrélation entre les prix

 Construction d'une matrice de variances-covariances et du vecteur de poids

 Calcul de la variance du portefeuille

 Représentation de l'effet de diversification sur la variance des portefeuilles

 Construction de l'ensemble des frontières efficientes

 Construction de l'ensemble des portefeuilles réalisables

 Calcul de Malliavin pour modéliser une intégrale Stochastique

 Estimation de la moyenne du processus Stochastique

 Risque de crédit et Bâle II

 Evaluation des prix d’une Option par la méthode de Black & Scholes











 
 

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